ヘルプ−先物・オプション取引

口座情報

「先物・オプション余力」「証拠金状況」「必要入金額」などの口座状況や、建玉一覧状況などをご覧いただけます。
建玉一覧状況はこちら新しいウィンドウで開きます。

また、追加証拠金、新規・決済注文等における不足金の入金が必要となった場合には、16:00頃から順次に、口座情報(「または「ホーム」)にてその旨お知らせいたします。

※先物・オプション取引口座で、追加証拠金・不足金が発生した場合にEメールでお知らせする「先物・オプション取引証拠金不足通知」サービスをご用意しております。ご利用には、事前のご登録が必要となります。詳細はこちら

※受入証拠金が維持証拠金を下回った場合、または、新規・決済注文等において不足金が発生した場合には、発生日の翌営業日15:30前までに先物・オプション取引口座への「当日扱い」による振替手続きが必要となります。「翌営業日扱い」での振替手続きでは受入期日までに間に合いませんので、お間違いのないよう、充分ご注意ください。

※SBIハイブリッド預金残高は、「当日扱い」の指示可能金額には反映(計算)いたしません。ハイブリッド預金残高をお振替の際には「即時入金サービス」にてハイブリッド預金から証券総合口座に15:00前までにご入金のうえ、先物・オプション取引口座へお振替ください。

項目説明

先物・オプション余力 受入証拠金−必要委託証拠金−拘束金額
下記の場合に、発注が可能となります。
1.受入証拠金が、必要委託証拠金と拘束金額の合計額と同額かこれを上回っている。
※「先物・オプション余力」がマイナスの場合には、新規、決済に関わらず、発注することができません。また、「先物・オプション余力」はリアルタイムで変更されます。発注のために証拠金を差し入れる手続きを行っている場合にも変更され、証拠金を差し入れたにもかかわらず「先物・オプション余力」がマイナスとなることがありえます。
下記の場合は上記の1.の条件を満たしていない場合でも発注できます。
(1)当該注文が約定したと仮定した際に必要委託証拠金が減少するような決済注文の場合。
(2)先物・オプションの建玉を保有していない、またはオプションの買建玉のみ保有している状況におけるオプションの新規買い注文で、当該注文発注時の受入証拠金が注文発注後の拘束金額を上回る場合。
決済損益サマリー(当日) 当日に決済した先物・オプションの損益(諸経費も考慮)の合計を表示。
決済の詳細は「履歴」>「決済明細」にて日付や商品を指定いただくことで閲覧可能です。
※当該合計は取引日ベースでの計算となり、夜間立会から日中立会終了までが対象となります。
※決済損益は新規建と決済との差損益により計算されますので、日中立会終了時で建玉を持ち越した場合も清算値と決済との差損益での計算ではありません。
受入証拠金 証拠金として差し入れている金銭の額+翌日受渡額
証拠金差入金額 直近の値洗い時点で差し入れている証拠金の額+直近の値洗い時点から、先物オプション口座⇔総合口座へ振り替えた金額
翌日受渡額 先物決済受渡代金とオプションプレミアム受渡代金の合計
先物決済受渡代金 当日に決済が約定した先物建玉の当日未精算金額
OPプレミアム受渡代金 当日に約定したオプション売約定代金(手数料等考慮)からオプション買約定代金(手数料等考慮)を差し引いた額
必要委託証拠金 当社SPAN証拠金(発注済の注文等を加味したSPAN証拠金)−当社Net Option Value
※当社SPAN証拠金および当社Net Option Valueは、発注・約定ごとに再計算されます。
当社SPAN証拠金(注文含む) 建玉、および発注済の注文分を加味した、または建玉分のみのSPAN証拠金額に対し、100%(掛け目)を乗じた当社独自のSPAN証拠金額を表示します。
※SPAN証拠金に対する掛け目は、指数・有価証券価格の変動状況などを考慮のうえ、与信管理の観点から、当社の独自の判断により一律、またはお客様ごとに変更することがあります。
当社Net Option Value(建玉のみ) 当社Net Option Value(ネットオプション価値の総額)=買オプション価値の総額−売オプション価値の総額
買オプション価値=買建玉数量×現在値(清算値)×1,000(取引単位)
売オプション価値=売建玉数量×現在値(清算値)×1,000(取引単位)
※現在値がない場合は、直近清算値を使用します。また、日中立会が終了した後の値洗い処理においては、証券取引所が定める清算値を用いて計算されます。
維持証拠金(参考) 当社SPAN証拠金(建玉のみ)−当社Net Option Value
※値洗い時に受入証拠金がこちらの維持証拠金を下回ると追加証拠金(追証)が発生します。
当社SPAN証拠金(建玉のみ) 建玉分のみのSPAN証拠金額に対し、100%(掛け目)を乗じた当社独自のSPAN証拠金額を表示します。
※SPAN証拠金に対する掛け目は、指数・有価証券価格の変動状況などを考慮のうえ、与信管理の観点から、当社の独自の判断により一律、またはお客様ごとに変更することがあります。
当社Net Option Value(建玉のみ) 当社Net Option Value(ネットオプション価値の総額)=買オプション価値の総額−売オプション価値の総額
買オプション価値=買建玉数量×現在値(清算値)×1,000(取引単位)
売オプション価値=売建玉数量×現在値(清算値)×1,000(取引単位)
※現在値がない場合は、直近清算値を使用します。また、日中立会が終了した後の値洗い処理においては、証券取引所が定める清算値を用いて計算されます。
拘束金額 先物建玉評価損(マイナスのみ)+買OP購入代金+手数料+消費税
先物建玉評価損
(マイナスのみ)
先物建玉における前営業日の値洗い時の価格(但し当日約定の建玉は当該建値)と現値との比較での当日評価損益合計がマイナスの場合の当該マイナス金額の絶対値(プラスの場合は考慮されませんのでご注意ください)
※先物取引に関する項目であり、オプション取引の場合には考慮されません。
買OP購入代金 発注したオプションの買い注文が約定したと仮定した場合の受渡代金相当額(受渡代金相当額は、発注時に入力した価格をもとに計算しますが、成行注文・引成注文につきましては現在値(現在値がない場合には直近清算値)の1.4倍の価格をもとに計算します。)
※オプションの買い取引に関する項目であり、先物取引およびオプションの売り取引の場合には考慮されません。
手数料 約定済み先物建玉に係る手数料+発注中の先物注文が約定した場合に係る手数料
※先物取引に関する項目であり、オプション取引の場合には考慮されません。
消費税 約定済み先物建玉に係る手数料+発注中の先物注文が約定した場合に係る手数料に応じた消費税
算出日 日中立会終了後の値洗い処理が行われた日
受入証拠金(算出時点) 直近値洗い時点で算出された受入証拠金の額
維持証拠金(算出時点) 直近値洗い時点で算出された維持証拠金の額
※値洗い時に受入証拠金がこちらの維持証拠金を下回ると追加証拠金(追証)が発生します。
追加証拠金 受入証拠金が維持証拠金を下回った場合に維持証拠金と受入証拠金の差額の金額
損金・不足金 新規・決済注文等において不足金が生じた場合の金額
必要入金額 ご入金が必要な金額
当日扱い振替額 当日に先物・オプション口座へ振替した金額
注文含む 建玉と未約定新規建注文の、商品・商品種別ごとの合計数量を表示
建玉のみ 未約定新規建注文の、商品・商品種別ごとの合計数量を表示
制限数量 制限建玉数量を、商品・商品種別ごとに表示

※ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、東証マザーズ指数先物、TOPIX Core 30先物、東証REIT指数先物、JPX日経400先物、NYダウ先物、FTSE中国50先物、台湾加権指数先物は0.1枚として計算します。

※買OPは、制限数量が設定されていないため、計算対象に含まれておりません。

<建玉上限枚数の個別審査>
先物・オプション取引の建玉上限枚数は、別途、ご申請をいただくことにより個別審査(※)を実施させていただきます。建玉上限枚数の引き上げをご希望のお客様は、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

※お客さまの属性、お預り資産、金融資産、取引手法等をもとに審査を行います。

※審査の結果、お客様のご意向にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
なお、その場合の理由についても開示しておりません。

※審査には数日間お時間を要します。あらかじめご了承ください。

デルタ デルタ()=オプション価格の変化額/原資産価格の変化額
デルタは0から絶対値1の間の値となり、デルタ値が絶対値1に近づくほど、オプション価格は原資産の価格変動の影響を大きく受けることとなります。
ベガ ベガ(ν)=オプション価格の変化額/ボラティリティの変化幅
ベガは、権利行使価格、満期日が同じであれば、プット、コールとも同一の値となり、アット・ザ・マネーで最大となります。
ガンマ ガンマ(γ)=デルタ値の変化幅/原資産価格の変化額
ガンマの値が大きくなるほど、原資産の価格が変動した時のデルタの変化が大きくなり、ガンマが小さくなれば、原資産の価格が変動してもデルタの変化は小さくなります。
セータ セータ(θ)=オプション価格の変化額/残存日数の減少
オプションの価値は時間の経過とともに減少しますが、セータの値が大きくなるほど、1日経過したときのオプション価格の減少が大きくなります。
  • ※更新タイミングは、リアルタイムとなり、ポジション状況により変化します。
  • ※デルタは日本証券クリアリング機構から提供されるSPANリスク・パラメーター・ファイルの値を元に計算しております。
  • ※週次設定限月(weeklyオプション)の値は含まれません。